Əfsanəvi treydinq eksperimenti

1980-ci illərin əvvəlində iki məşhur investor (və şərik) arasında mübahisə yarandı. Bunlar:

Richard Dennis, Çikaqolu treyder, “Prince of the Pit” ləqəbli əfsanə. O, bir neçə yüz dollardan başlayaraq yüz milyonlarla dollar qazandı.

Onun dostu, riyaziyyatçı William Eckhardt.

Eckhardt deyirdi ki, treyderlik fitri istedad tələb edir.

Dennis isə inanırdı ki, qaydalar və intizam kifayətdir və istənilən adama bu işi öyrətmək olar.

Məsələni həll etmək üçün onlar mərc etdilər və Dennis test keçirməyə qərar verdi.

🐢 “Tısbağalar” eksperimenti

1983-cü ildə onlar elan verərək 20 nəfəri seçdilər. Aralarında müəllim, mühəndis, mühasib də var idi. Onlara cəmi 2 həftəlik qısa təlim verərək, hər birinə 500 min – 2 milyon dollar idarə etməyə verdilər.

📜 Əsas qaydalar

Valyuta, əmtəə və indekslər bazarlarında ticarət aparılırdı.

Trend-following strategiya: 20 və/və ya 55 günlük maksimum-minimumların qırılması ilə giriş edirdilər. Yani, hər hansı bir ticarət alətinin qiyməti son 20 günün (ya da 55 günün) maksimum qiymətini aşırsa - onu alırdılar.

Çıxış — əks qırılma ilə. Əgər daha əvvəl investisiya aləti alınıbsa, o son 20 günün (ya da 55 günün) minimum qiymətindən aşağı düşsə - onu dərhal satırdılar.

Riskin idarəsi: hər əməliyyata 1–2% kapital.

Piramidinq: qiymət qalxdıqca mövqelər artırılır.

💰 Nəticələr

4–5 ilə ümumi gəlir 100–175 milyon $.

İllik gəlirlilik: 20%–80%.

Ən uğurlu “tısbağalar” (məs. Jerry Parker) sonradan milyardlarla dollarlıq fond idarə etdilər.

Dennis-in iddiası sübut olundu: sistem və intizam fitri istedaddan üstün çıxdı.

❗️ Təbii ki bu metodun mənfi tərəfləri də var:

Uzun “drawdown” (itki) dövrləri olub.

Çoxlu əməliyyat səbəbindən komissiya gəliri azaldır.

Orijinal qaydalar indi bazarlarda zəif işləyir.

Psixoloji olaraq ardıcıl zərərlərə dözmək çətindir.

✅ Nəticə

“Tısbağa” metodu möcüzə deyildi. Bu eksperiment göstərdi ki, sadə trend-izləmə uzunmüddətli dövrdə işləkdir. Bu ideyalar bu gün də böyük CTA fondlarının strategiyalarının əsasını təşkil edir.